Estatísticas Do Sistema De Negociação

Estatísticas do jornal de negociação Enquanto a sua linha de fundo (lucro ou perda total) pode facilmente indicar seu desempenho comercial geral, manter estatísticas é uma ótima maneira de descobrir qual parte do seu sistema de negociação forex, planos ou processos o impedem de correr como um Carro de corrida ajustado em vez de um clunker de junkyard. Seu índice de desempenho 8220s8221 ajuda você a determinar o que está funcionando, o que não funciona e o que melhorar. Aqui estão algumas das estatísticas para manter, no mínimo, o rastreamento dos sinais vitais do sistema. Lucro Líquido: Este é o seu ganho total menos perdas e despesas. Essas despesas incluem custo de equipamentos, comissões e outros custos. Basicamente, isso é o quanto sua conta está para cima ou para baixo em qualquer momento menos para os custos de comércio. Percentagem de vitórias: That8217s o número total de vitórias dividido pelo número total de negócios. Qual porcentagem do tempo você ganha trocas Percentagem de perdas: Esse é o número total de perdas dividido pelo número total de negócios. Que porcentagem do tempo você perde negócios O maior comércio vencedor: Será removido do seu cálculo 8220average win8221. Isso não é necessário fazer, mas se você tiver uma vitória anormalmente grande em relação às suas outras vitórias, então, retirá-la fornecerá um visual mais preciso e expectativas para suas estatísticas. O maior comércio de perdas: será removido do cálculo da perda de 8220 da perda 8221. Isso não é necessário fazer, mas se você tiver uma perda anormalmente grande em relação a suas outras perdas, então tirá-lo irá fornecer uma aparência mais precisa e expectativas para suas estatísticas. Ganho médio de comércio: isto é calculado dividindo o ganho total de todas as suas negociações vencedoras, dividido pelo número de negociações vencedoras. Perda média de comércio: That8217s sua perda total de todos os seus negócios perdidos dividido pelo número total de negociações perdidas. Taxa de pagamento por comércio: That8217s seu comércio vencedor médio menos o seu comércio médio de perda. Tempo de espera médio: Divida seu tempo de espera total para todas as suas negociações pela quantidade de negócios. P / L de trocas únicas longas / curtas: Esta estatística ajuda a determinar quais tipos de transações ou ambientes de negociação em que você desempenha bem. Maior perda consecutiva: esta estatística ajuda a determinar o seu máximo desencadeamento ou o pior cenário possível que você experimentou longe. Média de perdas consecutivas: Esta estatística ajuda na determinação de sua redução média e no controle de seu risco máximo potencial. Maior percentual da taxa de negociação: é o valor que o patrimônio da sua conta desceu após a maior perda de perdas. Rastreando sentimentos e erros. O quão bem você executa seus planos de negociação pode ser quantificado, bem como seu estado mental quando você troca. Manter um registro de como você se sente irá ajudá-lo a evitar o comércio durante esses momentos frustrantes, quando você acorda logo após um evento de notícias (que você esqueceu), e empurra os mercados rapidamente, então você tenta persegui-lo. Mas, em seguida, o seu computador falha, você perde energia e seu cachorro vai escorrendo da casa para o tráfego que se aproxima. Quando você retornar online, você vê que o mercado mudou 100 pips na direção que você queria comprar. Don8217t que você odeia quando isso acontece Você provavelmente não está de bom humor até então, então o comércio para o resto do dia pode ser uma má idéia. Expectativa: Em termos simples, a expectativa é o valor médio que você pode esperar para ganhar (ou perder) por troca. Isso pode ser calculado multiplicando a porcentagem de perdas pela perda média e subtraindo-a da porcentagem de ganhos na média da vitória. Esta estatística ajuda você a determinar o tamanho correto da posição e a rentabilidade do seu método de negociação. Idealmente, você deve acompanhar essas estatísticas para que você possa comparar e analisar seu desempenho ao longo de um período de tempo definido. Por exemplo, no final do ano, Huck lança sua revisão comercial de fim de ano. Depois de passar por suas negociações, ela pôde ver que ela realmente não estava fazendo negociações contra a tendência. Sabendo disso, ela pode ajustar suas negociações para que ela possa evitar ir contra a tendência e isso provavelmente levará a um melhor desempenho comercial. O objetivo de coletar e calcular essas estatísticas deve ser encontrar maneiras de maximizar sua expectativa (pips ou dólares ganhos por comércio), definir o tamanho correto da posição por troca e determinar as condições de negociação mais adequadas para você. Salve seu progresso, iniciando sessão e Marcando a lição completa Se você ainda procura uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais. Software de negociação com estatísticas de desempenho detalhadas O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software de negociação que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar todas as nuances do desempenho de suas estratégias. O MSA pode ser usado para avaliar os sistemas e métodos de negociação, otimizar os tamanhos de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio e realizar simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises. Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software comercial, como a TradeStation, geralmente são baseados no pressuposto de que um número fixo de ações / contratos está sendo negociado, e. Um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e a redução são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento da posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam. À medida que o número de ações / contratos aumenta, o mesmo ocorre com a redução. Um saque de 10 é 3.000 em uma conta de 30.000, mas se a conta crescer para 200.000, uma redução de 10 é de 20.000. Dado o valor em dólar da cobrança sem a porcentagem correspondente, é que 20.000 retiraram uma redução de 67 no patrimônio inicial de 30.000 ou uma redução de 10 na mesma conta depois que cresceu para 200.000. O ponto é que a estatística mais importante é a porcentagem de redução , Não o valor absoluto do dólar. O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a uma série de outras estatísticas. A solução é rastrear resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da relação fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o dimensionamento da posição serão adequadamente representados. O MSA foi projetado para responder adequadamente ao dimensionamento da posição e ao patrimônio comercial para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas com base em um número fixo de ações ou contratos. Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual das negociações, conforme mostrado na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita para a seqüência atual, como mudar o método de dimensionamento de posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo. A janela Resultados do desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios. Os resultados do desempenho incluem as seguintes estatísticas: Lucro bruto Perda bruta Total Lucro líquido Fator de lucro Taxa de retorno pessimista Período de negociação Maior capital comercial fechado Menor Equivalência patrimonial fechada Adições ao capital social Retiradas do capital próprio Patrimônio da conta final Retorno sobre o capital de inicialização Número de negócios Número de negócios vencedores Número de Mercados Perdidos Percentagem Rentável Número Máximo de Ações / Contratos Número Mínimo de Ações / Contratos Número Médio de Ações / Contratos O maior comércio vencedor O maior comércio vencedor () O comércio médio vencedor O comércio médio vencedor () O R-Multiples médio, ganha o tempo médio de vencimento Número Máximo Consecutivo Vence Maior Perda de Comércio Maior Perda de Comércio () Média Perder Comércio Média Perda de Comércio () Média R-Múltiplos, Perdas Média Comprimento das Perdas Número Máximo Perdas Consecutivas Média de Comércio (Expectativa) Comércio Médio () Comércio Desvio Padrão Comércio Desvio Padrão ( ) Rácio de ganhos / perdas Ratio de perda / perda (/) Razão de retorno / destruição Sharpe R modificado Atio Sharpe Rácio Risco médio Risco médio () Média R-Múltiplo (Expectativa) R-Mulitple Desvio Padrão Margem Média Margem Média () Margem Máx. () / Margem Valor Data da Margem Máxima Alavancagem Média Risco de Ruína Média Lucro Anual Lucro Anual Retorno combinado Retorno mensal médio Lucro Mensal Composto Retorno Média Lucro semanal Lucro Semanalmente Composto Retorno Média Lucro Diário / Perda Aviário Diariamente Composto Retorno Número de Proibições Comerciais Certas Dispensa Média Dispersão Média () Duração Média das Proibições Negociação Média em Projeções Pior - Caso Data do arranjo no número de comércio comercial no decurso da duração do desdobramento Negociações na retirada Projeção do pior caso () Data no número de comércio acumulado ao longo do período de desdobramento Negociações em traçado Diminuição mais longa Início da retirada Fim da retirada Porcentagem do patrimônio da redução mais longa Se desejado , As estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um arquivo de texto através do menu Arquivo. A seleção de Ajuda trará uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística. Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo. Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e os parâmetros de dimensionamento da posição usando o Market System Analyzer e o TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA. Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.